IDENTIFICAÇÃO DE VOLATILIDADE: ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS DE PREVISÃO DE PREÇOS
Katrina de Azevedo Medeiros
Orientador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
Resumo: Esta monografia busca mostrar o uso de dois métodos bem conhecidos e muito utilizados na previsão de séries temporais. O primeiro corresponde aos modelos econométricos de Tendência Linear, Curva de Crescimento Exponencial, Tendência Polinomial, Modelo Auto-regressivo (AR), Modelo de Média-Móvel (MA), Modelo Auto-regressivo de Média Móvel (ARMA) e Modelo Auto-regressivo integrado de Média Móvel (ARIMA). O segundo são os métodos utilizados pela análise técnica a partir das formações de triângulos, retângulos e Cunhas. Para este estudo foram escolhidas as séries temporais financeiras das ações AMBV4, VALE3, PETR4, BBDC4 e CESP6 no período de 2006 a 2008. O estudo mostra que análise técnica, com destaque para as formações de Cunhas e para o Modelo de Curva de Crescimento Exponencial, produz resultados mais eficientes na previsão dos valores futuros das séries estudadas.
Palavras-chave: Séries Temporais. Modelos econométricos. Análise Técnica. Previsões.
Defendida em: 27.02.2009
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