Monografia: Claudicélia Oliveira - 19.12.2011

METODOLOGIA RISKMETRICS DE CÁLCULO DE RISCOS: UM TESTE COMPARATIVO DE VOLATILIDADE PARA AÇÕES DO IBOVESPA

Claudicélia Maria de Oliveira                   

Orientador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

Esta monografia desenvolve o cálculo das volatilidades ewma e histórica para uma carteira de Índices de Dividendos da BM&FBOVESPA. Fundamentada na teoria do consumidor dando ênfase nos conceitos de utilidade, preferências e preferência revelada, o indivíduo tem infinito conjunto de possibilidades de investimento permitindo assim o estudo específico do seu comportamento. A monografia tem como objetivo, a partir da seleção de dez ativos, identificar, por meio da teoria risco-retorno, o comportamento das volatilidades. Admite-se, por hipótese que o desvio-padrão e a média sugere ser o componente risco de fundamental e de máxima importância para o estudo comportamental sobre as variáveis financeiras.

Defendida em: 19.12.2011

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